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          全球大類資產周報:海外利率普遍上行,商品>貴金屬>中債> A股

          來源: 時間:2023-07-09 11:49:57

          ·概 要 ·

          上周的大類資產表現上:商品>貴金屬>中債> A>美元>美股>美債>港股。

          股票:全球股市大多下跌。僅有印度SENSEX30、越南胡志明指數和巴西IBOVESPA指數上漲,漲幅分別為1.11%、0.85%和0.69%,均為新興市場指數。在國內股指中,僅有滬深300價值、全指價值和超大盤指數上漲,漲幅分別為0.50%、0.34%和0.07%。


          【資料圖】

          債券:海外利率普遍上行。10年期國債收益率上行0.52 bp至2.64%。海外主要經濟體國債利率上行,10年期美債收益率上行25.0 bp至4.06%。

          大宗商品:全球商品價格漲跌互現,國內商品多數上漲。其中,NYMEX WTI原油以4.57%的幅度領漲,其后ICE布油上漲3.96%。

          外匯:美元指數回落,非美貨幣升值。美國6月非農數據低于預期,美元指數大幅回落115個BP,最終報收102.23。

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          全球大類資產:美元、美股收跌

          對比上周(6/30-7/7)全球大類資產價格表現,美元指數、美股回落;美債利率走高。整體來看,最終 IPE 布油期貨上漲 4.35 % ,標普 - 高盛商品指數上漲 2.21 % 。而領跌的是恒生指數( -2.91 % ),緊隨其后的是 10Y 美債期貨,跌幅為 1.41 % ,標普 500 指數和美元指數分別下跌 1.16% 和 1.12% ,發達市場股票指數跌幅大于新興市場股指。

          國內方面,商品、人民幣收漲。上周南華商品指數上漲 1.06 % ,人民幣兌美元上漲 0.39 % ,上證綜指下跌 0.17 % 。

          綜合來看,上周的大類資產表現上:商品>貴金屬>中債> A股>美元>美股>美債>港股。

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          股票市場:全球股市大多下跌

          上周,全球股市大多下跌。其中,僅有印度 SENSEX30 、越南胡志明指數和巴西 IBOVESPA 指數上漲,漲幅分別為 1.11% 、 0.85% 和 0.69% ,均為新興市場指數。歐洲股指表現不佳,法國 CAC40 、英國富時 100 和德國 DAX 指數領跌,跌幅分別為 3.89% 、 3.65% 和 3.37% 。從估值來看,美國股指估值回落,納指和標普 500 估值回落至歷史 80% 分位數以下,歐洲股指估值明顯回落,其中英國股指估值跌至歷史底部。

          在國內股指中,僅有滬深 300 價值、全指價值和超大盤指數上漲,漲幅分別為 0.50% 、 0.34% 和 0.07% 。不同風格和規模的指數均存在分化,價值指數上漲而成長指數回落,超大盤指數上漲而中盤和小盤指數下跌。從 PE 估值來看,萬得全 A 指數 PE 估值回落至歷史 30% 分位數以下,成長風格指數估值回落到歷史 35% 分位數左右。

          上周國內行業漲跌各半。上周 A 股中 15 個行業上漲,汽車、石油石化和交通運輸領漲,漲幅分別為 2.69% 、 2.18% 和 2.02% ,其中汽車行業表現亮眼。從行業 PE 估值來看,汽車估值升至歷史 80% 分位數以上,煤炭和有色行業 PE 估值雖然小幅回升,但估值仍低于歷史底部。

          從交易指標來看,上證綜指和滬深 300 換手率較前一周小幅回落,分別從前一周的 0.61% 和 0.37% 回落至 0.60% 和 0.36% 。上周新發行基金 3 只,平均發行份額為 26.83 億份,均為債券型基金。兩融余額當周環比增加 0.16% ,兩融交易額小幅增加至 705 億元。上周北向資金仍是凈流出,規模為 91.6 億元。

          從股債性價比來看,國內各類股指ERP小幅回升。滬深 300ERP 從前一周的 5.90% 回升至 5.94% ,中證 1000ERP 從前一周的 0.07% 回升至 0.12% ;創業板指 ERP 從 0.41% 回升至 0.49% ,中小盤指數 ERP 從前一周的 2.11% 回升至 2.15% 。

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          債券市場:海外利率普遍上行

          上周( 7/1-7/7 ), 3 年、 10 年的國債收益率上行, 10 年的國開債收益率下行。 10 年期國債收益率上行 0.52 bp 至 2.64% , 10 年期國開債收益率下行 0.49 bp 至 2.77% 。短端的 1 年期國開債利率下行 3.25 bp 至 2.06% , 1 年期國債利率下行 4.44 bp 至 1.83% 。期限利差方面, 10Y-1Y 國債利差上行 4.96 bp 至 81.2 bp , 3Y-1Y 國債利差上行 6.02 bp 至 41.3 bp ; 10Y-1Y 國開債利差上行 2.76 bp 至 70.5 bp 。

          從價格表現看,利率債、信用債凈價指數多數上漲。其中中債利率債上漲 0.08 % ,國債凈價指數上漲 0.07 % ,企業債凈價指數上漲 0.07% ,信用債指數上漲 0.05% 。此外,貨幣基金指數上漲 0.03% 。

          中資美元債方面,上周以來(6/30-7/7)各主要指數均下跌,整體債券指數下跌 0.77% 。房地產美元債指數下跌 5.47% ,高收益債券下跌 3.26% 。此外,金融美元債指數下跌 0.89% ,企業債指數下跌 0.78% 。

          上周(7/1-7/7),海外主要經濟體國債利率普遍上行。相比上周, 10 年期美債收益率上行 25.00 bp 至 4.06% , 10 年期歐元區公債利率上行 19.30 bp , 10 年期英國國債利率上行 25.6 bp 。其他海外經濟體方面, 10 年期日本國債利率上行 3.88 bp , 10 年期印度國債利率上行 4.90 bp 。

          4

          大宗商品:商品價格漲跌互現

          上周(6/30-7/7),商品價格漲跌互現。其中, NYMEX WTI 原油以 4.57 % 的幅度領漲,其后 ICE 布油上漲 3.96 % 。下跌的品種中, NYMEX 天然氣以 7.61 % 的跌幅領先,同樣下跌的還有 DCE 焦煤( -2.96 % )、 CBOT 大豆( -1.73% )。 7 月以來, NYMEX 天然氣下跌 7.61 % 。

          上周(6/30-7/7),國內Wind商品指數多數上漲。各板塊中,領漲的是非金屬建材板塊,漲幅為 4.14% ,緊隨其后的是油脂油料( 3.94 % )、能源( 2.30 % )。僅有有色板塊下跌,跌幅為 2.09% 。

          5

          外匯市場:非美貨幣升值

          美元指數回落,非美貨幣升值。美國 6 月非農數據低于預期,美元指數大幅回落 115 個 BP ,最終報收 102.23 。受美元走弱影響,非美貨幣均有升值,截至 7 月 7 日美元兌人民幣報收 7.234 (前一周為 7.262 )。日元轉向升值,最終報收 1 美元兌 142.17 日元;歐元兌美元報收 1.097 ,較上周小幅上漲 0.52% 。

          來源:券商研報精選

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